ACD-Methode, wie von amg interpretiert Die ACD-Methode wurde von Mark Fisher, dem Gründer von MBF Clearing Corp, dem größten Clearing-Unternehmen der NYMEX, entwickelt. Sein Buch, Der logische Händler. Befasst sich vollständig mit Methoden und Strategien. Diese Zusammenfassung ist nur als Einführung und Schnellstart, basierend auf den im Internet verfügbaren Materialien, gedacht. Es ist nicht beabsichtigt, all inclusive zu sein, es kann sich von dem unterscheiden, was Fisher derzeit verwendet, und noch behaupte ich, ein Experte in der Methode zu sein. Für weitere Hintergrund, sind die folgenden Links empfehlenswert: MBF Corp Bildung Artikel. Geschrieben von Matt Blackman, enthalten die wichtigsten Konzepte und Illustrationen von genau das, was ein ACD aussieht. NYMEX-Symposium. Eine Serie von sechs Webcasts, in denen Mark Fisher seine Ideen, Methoden und Strategien, einschließlich einer echten Pre-Pre-und Trading-Session kondensiert. Sehr empfehlenswert für alle Händler ist die erste Webcast. Hinweis: Die Webcasts werden als Seite in Ihrem Browser geöffnet, die Sie nicht pausieren oder zurückspulen können. Fisher spricht extrem schnell, mit viel Inhalt leicht verpasst. Der beste Weg, um diese anzuzeigen, besteht darin, den folgenden Link in Ihren Windows Media Player zu kopieren und die Nummer von 1 zu 2, 3, 4, 5 und 6 zu ändern: clickliveNYMEXsymposium2003fisher1.asx Haupt-ACD-Konzepte Der Öffnungsbereich (OR), typischerweise überall Von 10m bis 60m, je nach dem gehandelten Instrument, bildet den Kern der Methode. Die HL der Strecke sind die B und D der Strategien. Das ODER wird um einen Faktor, der auf einem Prozentsatz des durchschnittlichen True Range der letzten 3 bis 30 Tage basiert, um einen Faktor erweitert, der wiederum von Ihren Zielen und dem gehandelten Instrument abhängt. Fisher erwähnt, dass A 22 der 30d ATR für die ES, im Jahr 2003. Diese Erweiterungen bilden die Grundlage der A und C in den Strategien. Der Daily Pivot ist ein integraler Bestandteil der Methode und besteht aus dem typischen HLC3, der durch den Unterschied zwischen dem HL2 Pivot und dem Pivot erweitert wird. Fisher erwähnt die Markt-Profil-Methode und zu dem Zeitpunkt, als das Buch und Symposium waren aktuell, behauptet, dass seine Pivot Range vergleichbar ist. Meine eigene Studie zeigt, dies ist nicht unbedingt wahr, aber mit der Aufnahme von Ensigns Preis Histogramm in der Vorlage, wird diese Frage mot, wie Sie beide verwenden können. Im NYMEX-Symposium beschreibt Fisher verschiedene ACD-Strategien, die über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen. Die unten aufgeführte Tabelle (Link zur Vorlage am Ende dieses Abschnitts) wird mit mehreren Alarmen für DYOS (Design Your Own Study) erstellt. Fühlen Sie sich frei, die Voreinstellungen (z. B. Farben, OR-Zeit von 15m bis 10m oder 60m, Preis Histogramm von Volumen zu Preis ändern, deaktivieren Spalte, etc.). Seine wichtigsten Voreinstellungen sind 15m ODER mit A1, A2 und A3 Bereich Erweiterungen von 3,5, 5,5 und 8, Larry Pesavento SPX Oberschwingungen. Der Benutzer wird ermutigt, ATR-Studien an vergangenen Daten durchzuführen und zu bestimmen, ob die Werte von A1, A2 und A3 geändert werden sollen. Pivotzone wie oben beschrieben. Laden Sie die Vorlage herunter (klicken Sie mit der rechten Maustaste und speichern Sie sie in Ihrem Vorlagen-Ordner): amgACD. dat Laden Sie die Vorlage Beschreibung: amgACD. docOriginally Geschrieben von haub Ive verwendet es ein und aus für etwa ein Jahr jetzt. Sie müssen den Appetit für das große Risiko haben, dass es in der Regel für die Breakout-Trades in der Methodik erfordert. Für Überblendungen ist das Risiko besser überschaubar. Er geht offensichtlich den Spaziergang mit dem größten Rohölhändler im Geschäft. Sein Buch war sehr angenehm und hat einige andere gute Ideen neben ACD. Er hat eine Vortragsreihe bei NYMEX. hier ist es. Ziemlich unterhaltsam Zeug: clickliveNYMEXsymposium2003index. htm Es garantiert auf jeden Fall mehr Exploration auf Ihrem Teil als eine lohnende Strategie. Vielen Dank für Ihre Antwort.
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